(1) Welcher Drucker denn? Im Normalfall installierst du unter Linux nur das entsprechende Paket aus der Paketverwaltung und musst überhaupt gar nichts manuell von irgendeiner Web-Seite herunterladen.
(2) exe-Dateien sind überhaupt nicht zum ausführen unter Linux gedacht, die funktionieren nur unter Windows. Wenn das Programm tatsächlich unter Linux laufen sollte, sollte es da auch noch irgendetwas anderes geben.
Zusammengefasst: Im Normalfall musst du dir unter Linux nie etwas selber von einer Webseite herunterladen, alles läuft über die http://wiki.ubuntuusers.de/Softwareverwaltung_KDEPaketverwaltung. Irgendwelche seltsamen .exe-Dateien gibt es nicht. Wenn man tatsächlich mal etwas benötigen sollte, was nicht in der Paketverwaltung verfügbar ist (wie dein DOS-Spiel), sollte in irgendeiner README-erklärt sein, was du damit machen sollst.
Software-Installation funktioniert unter Linux einfach grundsätzlich und fundamental anders als unter Windows. Wenn du es so probierst, wie du es unter Windows machen würdest, wird es nie funktionieren.