Also es läuft wie folgt ab:
Zuerst wählt man 2 der 3 Gebiete aus. Anschließend zieht man Zettel, auf denen die Nummern der einzelnen Vorlesungsthemen stehen. Der Professor sucht sich dann jeweils eines der zwei Themengebiete aus und stellt Fragen zu dem Thema mit der entsprechenden Nummer (insgesamt kommen zu jedem Gebiet 2 Fragen). Die Fragen bestanden bei mir aus Definitionen und ein paar Zusammenhängen. Eigentlich recht fair und wenn man nicht weiter weiß, gibts Hilfestellung vom Professor.
Alles in allem recht entspannt.
Gefragt wurde bei mir:
- Definition Spotrate, Diskontsatz, Forwardrate
- Beziehung Forwardrates - Spotrates
- Berechnung von Spotrates aus Anleihepreisen
- Gewinn- und Auszahlungsprofil von Call und Put
- Maße zur Performancemessung
- Defintion Option, Futures, Forward
- Unterschied Futures - Forward
Hätte ich nicht einige Aussetzer gehabt, wäre sicher ein annehmbareres Ergebnis als ne verdammte 3,0 rausgekommen.