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Hilfe Klausuraufgabe F&I II WS 05/06 CAPM

Userbild von Anonym
anonym
am 10.12.06
Hilfe!!

Wer hat einen Lösungsansatz für die 5. Aufgabe zum CAPM?

Werde aus den Formeln im Hefter einfach nicht schlau!
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Userbild von Easy
easy
am 21.12.06
moin

mue(m)=0,5*-0,06+0,5*0,15=0,045
mue(p)=0,5*-0,6+0,5*1=0,2
sigma^2=0,5*(-0,06-0,0045)^2+0,5*(0,15-0,0045)^2=0,011025
Cov=0,5*(-0,06-0,0045)*(-0,6-0,2)+0,5*(0,15-0,0045)*(0,1-0,2)=0,084

kapitalkosten= i+((mue(m)-i)/sigma^2)*Cov=0,1443

Beta-faktor=Cov/Sigma^2=7,62

Fals du das jetzt liest hätte ich auch noch ein paar fragen

1.Klausur WS 05/06 Aufgabe 2d)
2.Klausur SS05 Aufgabe 4 a bis c

Ich hoffe du kannst mir helfen, da du ja der einzige scheinst der sich gerade damit befasst bzw. der fragen hat
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Userbild von Anonym
anonym
am 21.12.06
hi,

ja, irgendwie scheinen sich nicht gerade viele leute mit f&i II zu beschäftigen.

Vielen Dank erstmal für deine Ausführungen, versuch das dann später mal nachzuvollziehen. Wenn ich noch Fragen hab, meld ich mich dann einfach mal.

SS 05 nr. 4

a) MW Forderungstitel= z/(1+r)=80/(1+11,11%)=72,0007
b) MW Beteiligungstitel=MW Unternehmen - MW FK=190-72=118
c) EK-Kostensatz:erwartete Zahlungen aus EK / MW EK -1)
r (EK)= z(EK) / MW (EK) -1 = 160/180 -1= 35,6%

WS 05/06 2d hab ich nun ausgerechnet auch nicht.
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Userbild von Lothar
lothar
am 21.12.06
Dies könnte vielleicht daran liegen, dass der heutige Tag eine Gelegenheit ist, Weihnachtsgeschenke zu kaufen ;-)
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Userbild von e30_freak
e30_freak
am 04.01.07
@Easy
woher hast du die Formel für dein sigma^2? Steht die im Skript?

@YoungBeauty
die erwarteten Zahlungen aus dem EK ist doch 0,1*100 + 0,4*200 usw. reduziert um die Rückzahlung F, oder?

2d) q(4)= 10,4106%

Danke!

lg
e30_freak
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Userbild von Anonym
anonym
am 04.01.07
die formel für sigma^2 steht z.B. bei Thema 5 auf Seite 19 oder in den alten Statistikunterlagen

ja, bei 4c muss man alle Einzahlungen (also 100,200,300) um 80 (=F) reduzieren
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Userbild von yvonne 8
yvonne 8
am 13.01.07
Mit die zahlen von Easy gegeben,kann ich keine richtige Antworte bekommen.
Also sigma^2=....-0.0045? oder 0.045?
Cov=....-0,0045)??...(0.1-0.2)??
woher bekommst du 0.0045 und 0.1?
Hast du allen zahlen und kalkulationsverfahren richtig und vollstaendig geschrieben? oder habe ich immer noch falsch kalkuliert....

:-o
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Userbild von Anonym
anonym
am 13.01.07
ich kann nur raten im statistik-skript nach den formeln für varianz und covarianz zu schauen. da ist es verständlich.

0,045=4,5% ist der Erwartungswert E(m)=50%*-0,06+50%*0,15

sigma^2=Var(x)=Summe p*(x-E(x))²
=50%*(-0,06-0,045)²+50%*(0,15-0,045)²
=0,011025

Cov= 1/n *Summe(x-E(x))*(y-E(y))
=1/2 * (-6%-4,5%)*(-60%-20%)+(15%-4,5%)*(100%-20%)
=0,084
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Userbild von yvonne 8
yvonne 8
am 14.01.07
Roger! :-))
(:-( Koennte die Formel von SS 05 nr. 4 c) noch mal richtig aneigen?
Uebrigens, fuer die loseung 4d) ,ist der Zinsatz fuer sicherre Anlage und Verschuldung gleich wie der Fk-kostensatz?
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